假設我想通過滾動跨式將我的投資組合的 10% 分配給“多頭波動性”。
顯然，在一筆交易中全押意味著損失所有資金的重大風險。有誰知道如何建構這樣的策略，即某種簡單的方法來隨著時間的推移保持相當數量的資本，我確實指望失去一些，因為這應該起到對沖的作用。或者有人知道一種可以考慮如何建構購買的方式嗎？
Google凱利標準。
請注意，雖然像自助餐這樣的人完全遵循它，但其他一些人只需要一半的大小來降低風險。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/54136