使用日內期權價格和 EOD 希臘的 Aprox 日內隱含波動率

我有兩個選項數據集：

1. EOD IV 和希臘人
2. 分時期權和標的價格

我正在尋找計算每個刻度的 IV。有沒有辦法使用最後的 EOD 希臘人和 IV 來近似蜱的 IV？

基本上有兩種方法可以採取：

• 通過僅依賴於期權價格的 IV 函式建立 IV 和期權價格之間的關係，從而估算 IV 的近似變化。雖然它在計算上非常方便，但在某些情況下會引入巨大的估計誤差。正如我在上面的評論中所指出的那樣，一個這樣的案例是基礎價格的下滑和伴隨的 IV 上移，您不能僅通過查看期權價格的變化來解釋這一點。此外，短期期權將使您的估計幾乎毫無價值，因為您沒有考慮 delta 衰減和由於時間流逝（dVega/dTime）以及其他影響短期期權的因素而在 vega 中發生的變化。如果您處理短期期權，我強烈建議您不要走短期路線。在這種情況下，您可以執行以下操作：建構過濾器並僅在以下情況下執行這種近似值

  • 你不處理短期期權
  • 如果標的價格回報超過某個門檻值，則退回到全面的 IV 推導

• 通過採用最後一個期權和標的價格以及最後觀察到的 IV 來執行全面的 IV 推導，然後應用所有一階希臘和短期期權的一些高階希臘（我在上面提到了一個例子）。這將在計算上更加密集，但它會更加準確。

正如我所提到的，我認為為什麼要首先執行近似值沒有多大價值。如果您希望獲得有意義的 IV，那麼您需要執行完整的計算，特別是如果您希望提取 IV 以進行進一步的隱含波動率模型測試。如果您尋求足夠的準確性來觀察買入和賣出隱含波動率，那麼您根本不應該執行任何近似值。此外，如果您可以訪問歷史盤中希臘數據，那麼我強烈建議您諮詢您的數據供應商，他們很可能還會提供過去的隱含波動率數據。只是我的兩分錢。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/8131