在標準 Black-Scholes 模型中，計算無資產看跌期權和無資產看漲期權的價格。寫下資產或無資產看漲期權和看跌期權價格之間的看跌期權平價關係。
計算價格的答案可以在這裡找到——參見章節：布萊克-斯科爾斯估值；）
在這種情況下，看跌期權平價非常簡單：
$ P=Se^{-qT}-C $ . 使用上述部分中維基百科頁面上顯示的結果，可以證明如下
$ P=Se^{-qT}-C $
$ =Se^{-qT}-Se^{-qT}\Phi(d_1) $
$ =Se^{-qT}(1-\Phi(d_1))=Se^{-qT}\Phi(-d_1) $
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/10412