期權
R中的回測選項策略
我想在 R 中對期權策略進行回測。我需要能夠以不同的頻率（每天、每月等）對投資組合中的期權進行 delta 對沖和重新平衡。為此目的使用哪些包是正確的？（我看過 R Finance 任務視圖，但那裡有很多）
假設您已經有辦法獲得對沖比率等，您最好的選擇可能是吸墨紙（以前只是quantstrat）。你會發現它不一定以選項為導向。
通常，對於期權回測，專業人士最終會自己製作或購買商業軟體。有大量的商業供應商，但我不知道有誰調查過頂級候選人。
我的第一個想法是使用 quantlib 包來獲取增量值並遵守這些值以獲得位置增量。然後使用基於增量值的規則進行套期保值。使用離散時間調整或使用增量波段。