期權
籃子期權定價：初學者分步教程
我想學習如何為寫在幾個底層證券的籃子上的期權定價。
我從未嘗試過這樣做，如果您能提供一些文件、論文、網站等，我將不勝感激，以便我可以收集材料來建構自己的分步指南。
我知道第一步應該是 Black & Scholes 公式，然後我發現還有其他方法，例如 Beisser、Gentle、Ju、Milevsky 等。
在我的研究結束時，我想
R通過幾種資產價格的加權總和來為建構自己的指數的籃子期權定價。
一旦你閱讀了所有相對無用的理論文獻，這篇論文就是對大銀行在嚴肅的量化包中如何真正完成籃子期權定價的重新發現（並且是相當好的文章）。
你可能會發現我最近的論文很有幫助。
Choi (2018)所有 Black-Scholes-Merton 模型的總和：一種有效的價差、籃子和亞洲期權定價方法 ( arxiv )
該方法可以處理任何線性組合資產的期權，例如點差、籃子和亞洲期權。您可以通過非常簡單的計算獲得相當準確的確定性（即不是 Monte Carlo）值。