定價選項中的二叉樹與三叉樹

定價模型非常新。何時使用二叉樹以及何時首選三叉樹是否有一般指導方針？據我所知，與二叉樹不同，三叉樹只給出一個範圍而不是一個唯一值。謝謝你。

您必須小心區分理論上不給出唯一價格的三叉樹和選擇作為 BS 模型風險中性度量的近似值的三叉樹。在第二種情況下，它們和二叉樹一樣是一種有效的數值方法。

當您想要確保節點位於給定級別（例如障礙）上時，三叉樹更有用，因為這可以提供更好的收斂性。

我在更多數學金融中詳細討論了您提出的理論觀點。我也做過關於數值比較的論文，請參閱我的 ssrn 作者頁面。

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=550354

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/17522