布萊克近似 - 看跌期權的離散股息

我目前正在嘗試為支付股息的股票定價和期權鏈（美式練習）。我能夠計算股息的淨現值（NPV）直到到期，然後應用布萊克的近似值來計算看漲期權的價值。

但是，當現在嘗試對看跌期權定價應用相同的程序時，我得到了不一致的結果。

我的問題是：假設布萊克的近似值是對支付離散股息的看漲期權進行定價的好方法，我應該如何繼續為看跌期權獲得類似的近似值？

在所有偉大的書籍中，我只找到對電話定價的參考。

提前謝謝你的幫助！

在過去的幾天裡，我嘗試使用除布萊克近似之外的其他方法對看跌期權進行定價。到目前為止，我得出的結論是，最好的方法是豪格“期權定價公式的完整指南”中介紹的方法：

• Bjerksund 和 Stensland Approximation (1993,2002) 的價格都相當不錯
• Barone-Adesi 和 Whaley 近似

一個比較你的結果的好網站是：https ://rdrr.io/rforge/fOptions/man/BasicAmericanOptions.html

最後警告說，上面引用的書在 Bjerksund 和 Stensland 近似方程中包含幾個小錯誤。這些小錯別字可能會產生誤導。我建議始終檢查 VBA 程式碼部分的一致性

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/46204