使用公共數據計算歷史 (ATM) 期權價格

我剛剛看到瞭如何使用其他公開可用的參數計算最現實的歷史期權價格的問題，我對之前的步驟很感興趣。

如何使用 VIX 價格和其他公開數據計算 SP500 的歷史 ATM 期權價格？我可以只使用 VIX 作為隱含波動率嗎？我可以稍微減少資金（至 2% 或 5%）嗎？

任何指向範例或程式碼的連結將不勝感激！

我不知道我是否正確理解了您的問題，但是如何使用公開可用的隱含波動率指數（如 VXO）為 vol 參數計算 ATM 期權價格的程序可以在第 5-7 頁上提到的論文中找到：

Michael J. Stutzer (2009) 的學生如何回測 Madoff 的說法

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3711