計算承保電話中的希臘人？

只是想確認 Delta、Gamma、Theta、Vega 是否會按以下方式計​​算？由於我們在賣出看漲期權時擁有 100 股股票，我們需要從其中減去希臘價值嗎？對？

涵蓋看漲期權 Delta = 1 - “長期看漲期權”

覆蓋呼叫 Gamma = 1 - “長呼叫 gamma”

Covered Call Theta = 1 - “長呼叫 theta”

Covered Call Vega = 1 - “Long Call vega”

你對 delta 是對的，但對其他希臘人來說是錯的。

庫存增量為 1，所以Covered call Delta = 1 - "long call delta"是正確的

但是股票沒有 gamma,theta或vega. 因此，這些覆蓋看漲期權頭寸的希臘人將只是空頭看漲期權。IE

Covered Call Gamma =  - "Long Call gamma"

Covered Call Theta =  - "Long Call theta"

Covered Call Vega =  - "Long Call vega"

看看這篇文章： http: //www.macroption.com/option-greeks-excel/

讓我知道它是否回答了您的查詢。

用於計算 Delta、Gamma、Theta 和 Vega 的 Excel 方程顯示在上面的連結中。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9291