以標的執行價格計算期權在未來某個時間點的市場價格

希望澄清以下情況。

如果在本周初賣出看跌期權，當經紀人（Interactive Brokers）計算成本基礎（收取的溢價）時，期權希臘人在撰寫期權時固定並用於此成本基礎（連同委員會）？

我需要能夠計算一天中的任何特定時間，從目前標的價格及其目前波動性和到期時間，如果它在接下來的一個小時左右移動到行使價，期權價值將是多少（定義這個時間運動將是一個驚人的，但例如 60 分鐘就足夠了）。

我使用標的物的行使價作為退出條件，而不是合約本身的止損——知道如果它在不久的將來觸及行使價會變成什麼期權價值，我可以設置額外的對沖來抵消買入平倉期權頭寸時的成本。

這是否符合 Black-Scholes Merton (BSM) 的構想，還是我需要訂閱實時期權市場數據（因為這僅給出期權的目前價格）或兩者的組合？

作為旁注，我們將不勝感激任何有關付費商業期權數據的建議。

Black-Scholes 為您的問題提供了理論答案，但請記住，實際期權價格是由供需決定的（根據模型為不同市場參與者提供指導。）您也可以嘗試將模型擬合到實際數據來解決這個問題問題，儘管這將是一個更複雜（且成本更高）的解決方案。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/61133