我可以使用股票的隱含波動率來預測未來幾天或幾週的前 10 名贏家和輸家嗎？

如果我說今天僅剩一天到期的期權隱含波動率最高的股票，是否會不經意間成為第二天價格變動最大的股票？這種想法有什麼問題？請解釋。

也就是說，期權做市商是非常了解風險的交易者，因此他們的一些資訊反映在 IV 輸入中，例如，如果股票 30 天 HV 為 15%，到期 20 天，他們輸入 45%預期未來的波動率 (IV)，然後他們預計下劃線會出現大幅波動（向上或向下）。因此，要回答您的問題，人們不僅可以依賴 IV 值和 DTE，還可以學習已知 HV 和預期波動率 (IV) 之間的關係，甚至開始對預測進行建模。恕我直言。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40663