期權
我們可以使用類似 VIX 的方法來計算 Black Scholes 模型的隱含波動率嗎？
所以我知道 VIX 是對隱含波動率的估計。波動率也可以從 Black Scholes 模型中計算出來。我的問題是我們是否可以使用類似 VIX 的方法來計算隱含波動率（單個股票，而不是 SPY 或 SPX）並將其插入 B/S 模型以獲得期權的價格估計？
VIX 方法相當複雜，但本質上它使用所有接近貨幣的交易（事實證明，只要它們在交易期權罷工的連續範圍內，它們就不需要接近貨幣），接近過時的標準普爾 500 期權到達在波動率指數（計算的詳細解釋可以在 CBOE 網站上找到，http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/vix-options-and-futures/vix-index/the- vix 指數計算）。因此，它是短期標準普爾 500 指數期權隱含波動率的綜合。
由於波動性存在傾斜和期限結構，因此使用這種特定股票的綜合指數對單個期權的定價沒有幫助。為單個期權定價，如果它們沒有按行使價或到期日上市或定制，最好的方法是使用最接近交易所交易期權的貨幣和到期日，並使用一種公認的方法來插值所述期權的隱含波動率以得出隱含在您的定制選項可能被重視的地方。