僅用利率計算期權價格

嗨，我正在學習選項並遇到了這個例子：

澳元/美元即期匯率為0.6868，澳元/美元的6個月ATM隱含波動率為每年7.7%，6個月美元存款利率為2.28%，6個月澳元存款利率為1.45%每年存款不斷複利覆蓋利率平價完美執行。標的資產是貨幣遠期或貨幣即期。

我想計算這個歐式看跌期權的價格。但是從給定的資訊中，我看不出什麼是現貨價格、執行價格和無風險利率。請你幫助我好嗎？

請重新檢查，據我所知，這個問題是試圖測試貨幣遠期貨幣期權的定價。現貨價格是 $ 0.6868 $ . 如果標的是貨幣遠期，標的價格 $ S0 $ 將是使用利率平價計算的遠期價格。 $$ S0 = 0.6868*\exp((0.028 - 0.0145)*0.5) $$ ATM 期權意味著執行價格也是 $ S0 $ .

無風險利率是美元存款利率 = $ 0.028 $

現在您可以使用 BS 公式計算期權價格。

如果期權是貨幣現貨，則無需計算遠期價格，只需使用 $ 0.6868 $

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/46282