使用公開數據建構標準普爾 500 波動率微笑的近似值

除了VIX之外，標準普爾 500 指數還有另一個可公開獲得的波動率數據：SKEW。

您是否知道一種程序，可以使用這些數據（或其他公開可用的vol 數據）推斷標準普爾 500 微笑指數的其他隱含波動率？

附錄：我在這裡

創建了一個後續問題。

瞬間隱含波動率存在已知的擴展（我會找到參考）

$$ \begin{equation} \textrm{IV} = \textrm{vol} * (1 + \frac{\textrm{skew}}{6} * \textrm{LMM} + \frac{\textrm{kurt}}{24}*(\textrm{LMM}^2-1)) \end{equation} $$ 對數貨幣在哪裡

$$ \begin{equation} \textrm{LMM} = \frac{\log{\frac{\textrm{strike}}{\textrm{forward}}}}{\textrm{vol} * \sqrt{T}}. \end{equation} $$ 使用 VIX 表示卷。

如果我沒記錯的話，SKEW 指數是 $ 100-100*\textrm{skew} $ ， 所以 $ \textrm{skew} = \frac{100-\textrm{SKEW}}{100} $ . 峰度未知，但您可以嘗試使用VVIX指數並以某種方式重新調整它。

或者，也許另一種方法是使用 IV 微笑數據對 VIX、VIXSKEW 和 VIXVVIX 的乘數進行方程和回歸。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3144