每日期權數據

我想知道我可以在哪裡提取特定底層證券的每日（每小時、每分鐘等甚至更好）期權數據。我更喜歡我可以瀏覽的數據庫和 API，但也不介意點擊多個下載連結。

因此，理想的數據將是指定標的物的所有期權（看漲期權和看跌期權）交易、它們的行權價、到期日、當天的交易量、當天的 OI。

基本上，我想要 getOptionChain() 的輸出以及在 getSymbols() 中添加的 from 和 to 參數。

沒有“免費”選項數據之類的東西。

這是免費的 –> http://www.nasdaq.com/symbol/aapl/option-chain

你可以爬那個。

但是要獲得實際的報價或日內數據，很遺憾您必須付費。我強烈建議您找到一個具有選項數據標記的大學商業計劃並與他們聯繫。

祝你好運，

杰倫

你的祈禱被聽到了 ;-) 下面的文章給了你所有你需要的東西，特別是getOptionQuote()讓你用一行程式碼下載任何股票程式碼的期權鏈的功能！

你可以在這裡找到這篇文章（帶有完整的 R 程式碼）：

https ://web.archive.org/web/20150106140409/http://mktstk.wordpress.com/2014/12/29/start-trading-like-a- quant-download-option-chains-from-google-finance-in-r/

例如，以下程式碼繪製了 2015 年 4 月 17 日看跌期權的未平倉合約：

aapl_opt = getOptionQuote("AAPL")
plot(aapl_opt$"2015_4_17_puts"$strike, aapl_opt$"2015_4_17_puts"$oi, type = "s", main = "Open Interest by Strike")

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/14999