使用日內數據查找期權價格

我的期權價格比我擁有底層證券報價數據的價格要小得多。如果我有時有期權價格 $ t_1, t_3, t_5 $ 我有tickdata $ t_1, t_2, t_3, t_4, t_5 $ 我能找到期權價格嗎 $ t_2, t_4 $ ?

為什麼不？您可以從您擁有的時間中以底層價格退出隱含波動率，然後使用它來為您沒有時間的期權定價。（這是假設您正在對一種特定的期權進行定價，而不是使用一次行使價和到期的期權來為另一時間、行使價和到期的期權定價。）

您甚至可以進行線性插值並且可能非常接近。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/57955