外匯波動報價

我正在嘗試將我的 SV(heston) 模型校準為市場數據。我的意圖是最小化市場 IV 和我模型的 IV 之間的差異。我使用彭博獲取數據，但是外匯期權的報價方式與股票不同，我無法從這些數據中恢復所需格式的波動率表面。

我可以下載以下格式的數據：RR/BF 或 Put/Call 和 Bid/Ask 或 Mid/Spread

我想要的是為他們獲得一套罷工、到期日和 IV。

感謝您的想法![

由於大多數市場的外匯期權場外交易的性質，它們以波動價格進行交易，並在增量空間中進行。假設您也知道 BS 公式中其他參數的值，您可以使用特定微笑期限的平價波動率基於 Black-Scholes delta 推導出特定的十進制罷工。然而，也有一個上市的外匯期權市場，CME 是最大的，但它僅對有限數量的貨幣對具有流動性。

典型的基準點差是 25D RR/FLY、10D RR/FLY，連同 atm 這些是您要校準的點。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/29577