用於矢量化期權定價的優秀 R 包

我現在正在使用這個包fOptions，但它不允許對 black76 價格和 delta 進行矢量化計算。可以使用哪個軟體包來做到這一點？

正如@Richard 所指出的，我可以使用lapply，但它實際上是在 R 中循環，這很慢（至少對我來說太慢了）。我正在尋找一個具有編譯循環的包，即提供本機矢量化函式。

回答我自己的問題，因為它可能對其他人有用。實際上包fOptions是矢量化的。唯一的限制（這是有道理的）是​​你不能同時計算 2 個不同的希臘人，或者混合看漲期權和看跌期權。

所以假設你想計算一組puts的delta，程式碼如下：

fOptions::GBSGreeks(Selection = "Delta",
                   TypeFlag="p",
                   S=c(100,100)+1:2, 
                   X=c(100,100), 
                   Time=c(0.1,0.2),
                   r=c(0,0), 
                   b=c(0,0), 
                   sigma=c(0.2,0.2))

它返回與以下輸出相同的（即驗證）mapply：

mapply(FUN       = fOptions::GBSGreeks,
      Selection = c("Delta","Delta"),
      TypeFlag=c("p","p"),
      S=c(100,100)+1:2, 
      X=c(100,100),
      Time=c(0.1,0.2),
      r=c(0,0), 
      b=c(0,0), 
      sigma=c(0.2,0.2))

好的…

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/18609