期權
多資產期權的歷史報價/價格
我正在研究 Lévy copulas,我想嘗試在真實數據上校準這些技術。我在哪裡可以找到多資產期權的報價?它可以是交換期權或任何其他類型的期權,只要它涉及至少兩種資產。我可以訪問多所大學的圖書館,如果需要可以訪問彭博終端(我來自理論方面,不習慣處理真實數據)。
謝謝!
我強烈建議您查看這篇論文。
在本文中,他們提供了可能對您有用的範例。
具體來說,查看“CDO(例如 iTraxx 和 CDX)”的數據
你很幸運,因為現在有許多跟踪指數的交易所交易基金。因此,其中之一的期權等同於(至少對於 Lévy copula 的目的)與股票加權指數的期權。
因此,例如,您可以將SPY上的期權視為 500 只不同美國股票的加權總和的期權。這些是非常流動的,因此您將在廣泛的罷工範圍內獲得良好的價格。要從 Bloomberg 獲取它們,首先要查詢
SPY US EQUITY
它的選項CHAIN_TICKERS
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