多資產期權的歷史報價/價格

我正在研究 Lévy copulas，我想嘗試在真實數據上校準這些技術。我在哪裡可以找到多資產期權的報價？它可以是交換期權或任何其他類型的期權，只要它涉及至少兩種資產。我可以訪問多所大學的圖書館，如果需要可以訪問彭博終端（我來自理論方面，不習慣處理真實數據）。

謝謝！

我強烈建議您查看這篇論文。

動態 copula：在金融經濟學中的應用

在本文中，他們提供了可能對您有用的範例。

具體來說，查看“CDO（例如 iTraxx 和 CDX）”的數據

從論文的第 5 頁開始

你很幸運，因為現在有許多跟踪指數的交易所交易基金。因此，其中之一的期權等同於（至少對於 Lévy copula 的目的）與股票加權指數的期權。

因此，例如，您可以將SPY上的期權視為 500 只不同美國股票的加權總和的期權。這些是非常流動的，因此您將在廣泛的罷工範圍內獲得良好的價格。要從 Bloomberg 獲取它們，首先要查詢SPY US EQUITY它的選項CHAIN_TICKERS。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45284