假設我有以下兩個職位：
- 購買 ATM SPX 看漲期權，1 個月後到期
- 賣出 ATM SPX 看跌期權，1 個月到期
這創造了合成期貨頭寸。我如何計算複製（或對沖）我的期權頭寸需要多少期貨？
也許我沒有正確理解您的問題，但是
一個合成多頭期貨建構
等於
“買一個ATM 看漲期權”和“賣一個ATM 看跌期權”
（參見例如：http ://www.theoptionsguide.com/synthetic-long-futures.aspx ）
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1473