Bull Put Spread期權策略中如何計算隱含波動率和希臘？

好的，顯然我是在買入低執行價看跌期權並賣出高執行價看跌期權。在我的交易中推薦的波動性和希臘語是什麼？

揮發性：

1. 兩條腿之間的平均波動率？
2. 多頭波動減去空頭波動

三角洲/伽馬/西塔/維加：

1. 兩條腿之間的平均 Delta/gamma/theta/vega？
2. 長 Delta/gamma/theta/vega 減去短 Delta/gamma/theta/vega？

我認為選項一用於波動性，選項二用於希臘。有什麼想法嗎？

delta、gamma、theta 和 vega 曝光只是各個頭寸的總和，因此你總結了你的兩個看跌期權的希臘，就這麼簡單。

關於隱含波動率，您不能僅僅平均隱含波動率並說這是我結構的隱含波動率（多資產頭寸）。您可以指定自己的波動率預期，並將其與歷史實際波動率進行比較，或與其他市場參與者的預期進行比較（列出了許多點差，我不這麼認為），但您不能以線性方式結合隱含波動率數據。為什麼你仍然想要結構的隱含波動率？

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/7177