當底層證券下跌時如何管理看漲日曆上的風險

假設我買了一個電話日曆價差。現在，在空頭期權到期時，標的資產已經顯著下降，我正在接近我的最大損失（即兩個期權都接近於 0）。

在這種情況下，我應該怎麼做才能降低風險/對沖我的頭寸？除了因虧損而關閉它並且將其滾動到未來？

該位置仍然是 delta 中性，所以這讓我感到困惑。因為大多數位置調整都是為了使位置增量中性。但是這個位置已經是 delta 中性的。

也許您首先需要使您的位置伽瑪中性。

一旦底層證券大幅下跌，如果你一開始就不是 delta 和 gamma 中性，你就無法防止損失。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/16791