如何在現實中為期權定價

我開始了解 Black Scholes 模型，它顯然不再適合市場上的定價選項。我想寫一篇關於期權定價的碩士論文，但我不知道與期權定價相關的具體主題是什麼，你現在使用什麼模型。有人會告訴我要寫什麼嗎？我還想索取一些不錯的文章/書籍，這些文章/書籍專注於期權定價並且我可以使用。

Black-Scholes 模型是最基本的模型，主要用於教學目的或作為更複雜模型的起點。

我建議您閱讀“程式化事實”，這是來自市場的經驗觀察，由於簡單的假設，布萊克斯科爾斯模型沒有捕捉到這些事實。例如：

• 肥尾和偏斜的回報分佈（違反正態假設），
• 波動性分群（違反同變異數假設）
• 回報的自相關（違反馬爾可夫性質）。

有許多模型可以放寬一個或多個 Black-Scholes 模型假設。例如，我目前正在撰寫關於 GARCH 模型中期權定價的碩士論文，該模型捕捉了隨時間變化的波動率。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/53312