期權
隱含波動率和希臘期權
當我們計算不同行權的 deltas 或 vegas 時，我們應該使用標的資產的波動率，還是應該使用固定期限的特定行權的隱含波動率？
有沒有一本書或部落格可以讓我了解期權回測或交易平台（在 R / python 中）中使用的實際模型，而不是普通的理論模型？
關於你的第一個問題：使用隱含波動率 $ \sigma_{imp}(X,\tau) $ 罷工 $ X $ 和到期 $ \tau $ .
期權價格以及隱含波動率是由期權市場驅動的。您的期權模型首先應該能夠複製觀察到的期權價格（因此，您插入隱含波動率）。