美式期權的隱含波動率——到期時間？

我正在嘗試使用 R 計算OBM 合約（在 Euronext 上）的隱含波動率，我想知道對於到期時間，我是否應該將時間設置為合約到期或最後一個交易日的時間選項。有區別。例如：3月10日到期的期權可以交易到同年2月15日。

先感謝您

到期的波動時間應該是直到期權到期。還要注意這些是期貨期權，因此標的物的定價應為零漂移（參見例如 Black 76 公式）。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/42431