期權
隱含波動率是源自期權的買價還是期權的賣價？
我從三個不同的市場數據源獲得了 SPX 期權價格。在所有這些中，我都可以看到報價和報價。但是，只有一種隱含波動率。這種隱含波動率對應於買入價還是賣出價？或者也許是中間？
附帶說明：最合乎邏輯的做法是直接詢問消息來源，但我不能。由於選項資訊的呈現方式（三個來源之間似乎非常相似），我認為這可能是對流，這就是我在這裡提出問題的原因。
它們通常在出價/要價的“中間”。對於非流動性期權（OTM，期限很長），我不一定相信出價或出價。眾所周知，交易員會在兩邊描繪市場。