有沒有比歷史波動率更好的期權定價方法？

我知道，對於期權定價模型中正確的“波動率”參數，用收盤價計算的年化歷史波動率比隱含波動率要粗略得多。然而，隱含波動率需要知道相關期權的市場價格，這對我的應用來說是不可行的。是否有比年度化歷史波動率更廣泛使用的波動率參數估計值？謝謝。

如果您想從歷史數據中估計波動率，唯一最好的線性無偏估計量 (BLUE) 是

$$ \sigma=\sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{i=1}^T (r_i-E(r_i))^2} $$ 因此，任何其他估計量要麼有偏差，要麼不一致。 另一種方法是通過 GARCH 模型估計波動率，該模型在過去已顯示出良好的經驗結果。

也可以在估計之前轉換樣本數據，即過濾異常值等。

除了這個和這個之外的所有期權定價公式都使用某種歷史波動率。我看不出如何使用 Black Sholes 框架而不使用某種歷史波動性

1. 使用訂單簿
2. 使用幾何形狀和體積

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15380