期權
日本日計數公約
我正在尋找有關日本日數公約的綜合資源。我的意思是，是用於為各種期權、遠期、期貨等定價的實際/360 或實際/365。
對於日本，act/365 用於國內市場，act/360 用於歐元市場。
對於掉期，固定邊距慣例為 6m libor act/365，浮動邊距，如果基於 libor，則為 6m rate act/360，如果是 tibor，則為 3m rate act/365。