期權

期權市場數據

  • December 9, 2020

尋找有關獲取選項市場數據的地點的建議。我只關注紐約證券交易所和納斯達克。

我目前的解決方案是我的經紀人 Tradeking。我可以在離散的請求中每秒請求 700 個選項符號的實時數據。我有大約 70,000 個選項需要整理——所有的罷工,但只有最近的到期。每個週期我需要大約 6 分鐘來下載和處理這些數據,分塊。

我還有一個盈透證券賬戶。他們的數據(我懷疑)質量更高,功能更強大。他們的數據是流式傳輸的,我一次可以監控多達 100 個符號(股票或期權)。通過支付 IB,我可以將其增加到 1000。如果我可以循環流或拍攝快速快照,這可能比我目前的解決方案更好。仍然不是我想要的。

我看過 xIgnite,它比 Tradeking 的數據更有限,它的數據非常昂貴(我的報價約為每年 30,000 美元)。我試用了 Barchart 的服務。它們比 xignite 便宜得多,並且具有類似的流線型 API。沒有符號限制,但您請求的符號越多,拉取所需的時間就越長。整體速度可與 TradeKing 媲美。(順便說一下,TK 提取 1 個符號的數據與 700 所花費的時間大致相同)。

Iqfeed 似乎是我正在尋找的東西,但他們沒有公共 API;它似乎打算與第三方軟體一起使用,而不是用於自定義應用程序開發。

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以下是直接連接到 OPRA 的供應商列表,他們可以提供此類數據。http://www.opradata.com/related_info/vendor_list.jsp

像你自己一樣,我看著 Xignite。他們有一個不錯的 REST API,雖然不是流式傳輸。但定價如此之高,很明顯他們只想迎合機構。順便說一句,擁有 3 萬美元的預算,您可能自己就可以成為一級報價數據提供商。但你會是個好人,向我們其他人收取合理的價格;)

您可以從algoseek.com獲取期權數據。他們提供從 2012 年至今的歷史和實時 OPRA 提要,您不需要安裝任何特定軟體。

AlgoSeek 提供靈活的數據聚合,從 TAQ(交易+報價)、TANQ(交易+NBBO 報價)到各種分鐘柱和分析,例如希臘。實時數據服務目前處於測試版,您需要與他們的銷售人員交談。

在此處查看他們的產品介紹頁面:https ://www.algoseek.com/products.html#us_options_market_data

希望這會有所幫助。

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/16492