多資產期權組合風險管理（希臘和外匯敞口）
我正在執行一本選項書，其中包含跨多個產品列出的選項。我主要交易股票和指數相關的期權——偏愛歐洲到期產品。我交易的產品跨越多個大洲——因此也存在外匯風險。
我有很多用於臨時風險管理控制的電子表格等——通常是查看單個產品的敏感性（例如間諜書）。通常，我有一個工作簿，詳細說明單個產品的位置，我使用希臘語進行風險管理。然而，隨著我的投資組合增加，我決定是時候實施一種更統一的風險管理方法了。
我想要一些關於如何的指導：
- 整合期權敏感性（即整個投資組合而不是單一產品）
- 掌握投資組合中的外匯風險
理想情況下，我想創建一份概述整個投資組合風險（即期權敏感性和外匯風險）的報告。
我將不勝感激任何指導或資訊連結，這些資訊將幫助我提取我已經生成的數據，並將這些數據放在上述框架中，以便更全面地了解我的投資組合風險.
注意：我不是在尋找第三方系統，我只是想知道如何以有意義和實用的方式（希望有一些理論/經驗基礎）匯總我已有的數據，以便更好地管理我的投資組合風險。
最成功的市場風險管理框架將計算與產品分開。這使它們集中化、可擴展並允許輕鬆聚合。請注意，我指的是安全級別風險的聚合；不計算新的投資組合級別的指標。籠統地說，這樣的基礎設施需要以下內容：
- 風險計算庫。
- 一個單獨的產品數據庫，用於跟踪每種證券的各種指標。
- 一層聚合邏輯，用於對不同產品的相似結果進行分組：
- 計算 X 和 Y 都產生 vega，但針對不同的產品
- 計算 X 和 Y 都產生日元敞口，但針對不同的產品
- 顯示對另一組產品的某組計算的（可選聚合的）結果的報告。
關鍵的想法是在一些集中的基礎設施中產生你的曝光，並只將你需要的東西放入報告中。通過這種方式，您可以讓報告只過濾和匯總，避免讓每個報告也執行計算的冗餘（此外，它可以最大限度地降低在兩個電子表格中定義不同計算的操作風險）。
鑑於您目前的設置，最簡單的開始方法可能是將所有證券和計算放在一個電子表格中，確保具有相同類型結果的計算在同一列中，然後使用數據透視表過濾和匯總資訊。因此，一張表顯示了某個產品的所有風險計算，重現了您目前的設置；另一個顯示對所有產品求和的單個計算（例如，vega），為您提供投資組合級別的視圖。這可能並不理想，但您幾乎可以立即實施。
根據您的開發經驗水平，您可以建構更複雜的基礎架構，不需要將所有內容都塞進電子表格中——或者根本不需要使用電子表格！
一個月前，我正在執行一本非常相似的書。關於市場/期權風險，您最好的選擇是將所有敏感性轉換為“熟悉”的東西。例如，我使用指數/股票 beta 將所有 delta 轉換為 SPX delta，使用 vol-beta 等將所有 vega 轉換為 SPX vega。FX 是令人不快的，你最終會查看一對風險敞口列表，通常最終什麼都不做.