期權
期權策略：Python 實施建議
我的任務是創建和回測期權策略。用模糊的術語來說，該策略本質上是在一個宇宙中寫下證券的看漲期權，即出售保險。
我知道我想做什麼，但是由於我是新來使用 Python 的（我通常將它用於自動化流程或進行快速的即時數據分析），我想知道什麼是這樣做的最佳方法是什麼？
鑑於我擁有所有數據（例如，基礎證券數據、隱含波動率、存款利率等），我是否應該編寫一個隨時間循環遍歷數據的腳本，編寫期權，使用 Black-Scholes 定價器定價？或者，我應該以物件導向的方式開發它嗎？
我很好奇兩者的優缺點。如果這與本網站無關，請告訴我；我認為這裡是比 Stack Overflow 更好的提問地點。
謝謝，
越南
“創建和回測期權策略”的範圍很廣。好的，所以您將其範圍縮小為“賣出看漲期權”的策略。為了有效地測試它，我建議你從一些非常簡單的假設開始：
- 您所有期權的到期日都相同
- 你有一個定價者來為期權定價
- 您假設您在某個觸發點以貨幣（或不）寫入期權並持有到期，（即 vol 高於某個水平 - 基於您的交易策略，即 vol 意味著恢復，因此當它高於平均水平時賣出）
是的，我會以物件導向的方式編寫它，以便您可以擴展它，其中最重要的是文件。這不僅會幫助其他人跟隨，而且會更好地幫助您規劃您正在做的事情的結構。有很多潛在的途徑可供您選擇，並且需要進行校準，以至於擁有一個腳本很快就會變得難以管理，而要導入的包會好得多。