我在網上找到了這篇文章，它根據現貨價格為期權價值和希臘人繪製了不同的結果。
為什麼有人要計算不同現貨價格的期權價值？不是 delta 用於查看期權相對於現貨價格的變化。
“為什麼有人要計算不同現貨價格的期權價值？”
因為 Delta 是現貨期權價格函式的導數。由於根據 BS 模型期權價格函式在現貨中不是線性的，因此您不能僅通過 Delta 獲得不同現貨的期權價格。您要問的只是使用一階近似值。
這是一個展示問題的（原始）圖表：
正如@Bikenfly 提到的，這裡有一個關鍵字是 Gamma。使用 Delta 和 Gamma 將是二階近似值
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/44329