關於回測期權交易策略的論文

我正在尋找有關期權交易策略的各種研究。我的意思是發表不同期權交易策略結果的論文，這些結果經過了真實數據的適當回測。

我做了一些探勘，發現了以下論文——與經典期權定價理論相比，它們中的大多數都提供了截然不同的觀點！

• Brian H. Boyer 等人的股票期權作為彩票。(2011)
• 買寫策略的效率：來自澳大利亞的證據 Tafadzwa Mugwagwa 等人。(2010)

以下是我最喜歡的：您可以使用免費可用的數據（使用 VXO 作為波動率資訊）和任何電子表格自行進行一些回測 - 簡單而優雅：

• 學生如何回測麥道夫的聲明，邁克爾·J·斯圖策 (Michael J. Stutzer) (2009)
• 鬆開你的衣領：Edward Szado 等人的 QQQ 衣領的替代實現。(2009)
• Mihir Dash 等人對最優股票和期權策略的研究。(2008)
• 投資期權有錢嗎？James S. Doran 等人的歷史視角。(2008)

編輯：

當新的有趣論文出現時，我會不時更新這個答案：

• N. Kapadia 和 E. Szado 的 15 年羅素 2000 年買入-寫入 (2011)

編輯 2：

我剛剛發表了一篇博文，其中我複制了 Stutzer（2009 年）的上述論文：

• 使用 R 回測選項策略

在文章中，我為您自己的實驗提供了完整記錄的 R 程式碼。詳情請查看文章。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/1391