Quantlib - 到期日期權價值的模型變化

我試圖在到期前的最後一個交易日的程序中模擬期權價值的變化。我見過的所有期權定價 Quantlib 範例都適用於日級粒度。我想知道 Quantlib 是否可以在其模型中支持更精細的粒度，如果可以，如何設置？提前致謝。

注意我此時正在使用 Quantlib 的 Python 包裝器。

這是可能的，但您需要重新編譯 C++ 庫和 Python 包裝器。在 Windows 上，您必須編輯ql/userconfig.hpp並取消註釋該行

//#    define QL_HIGH_RESOLUTION_DATE

在其他系統上，您必須--enable-intraday在呼叫./configure. 這將導致庫在內部使用 Boost.Date 庫，從而（原則上）為您提供微秒級粒度。

我不確定所有的計日慣例都支持這一點。Act/360、Act/365 和 Act/Act 應該，但請注意問題。此配置不是預設配置，因此測試較少。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/40088