路徑相關選項的參考

我想研究路徑相關的選項，我正在閱讀 Paul Wilmott 關於量化金融的書。但在這裡我沒有找到各種 PDE 的詳細解釋或推導。所以有沒有其他參考資料詳細說明了這些

我並不完全清楚您在尋找什麼 - 但我會說 Wilmott 的書可能是 PDE 設置中各種形式的路徑相關選項最容易獲得的參考，所以您已經在正確的地方恕我直言。

但是，我將添加另外兩個文本：

• 赫爾的期貨、期權和其他衍生品。關於 FDM 的章節在實施考慮方面清晰實用。在 FDM 中實現美式期權定價器（顯式和隱式）。你會在“做”中學到很多東西
• Wilmott 自己寫了一篇關於 PDE 中的 cliquet 選項的論文，包括 UVM 建模和 VBA 中的程式碼。這齣現在風險論文“Cliquet 期權和波動率模型”中

我個人會通過這些練習，自己實施它們。此後，威爾莫特的書將變得非常有意義。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/67862