歐式看漲看跌期權的無風險投資策略

我在解決以下問題時遇到了一些麻煩：

我們有一個歐式看漲和看跌期權（到期日相同 $ T $ 並罷工 $ E=10 $ ）。現在的股價是 $ S=11 $ 我們使用一個連續的複利 $ r=0.06 $ . 如果兩個期權都具有價值，則使用看跌期權平價確定基於套利原則實現無風險利潤的投資策略 $ V=2.5 $

我無法弄清楚如何解決這個問題。單憑看跌期權平價似乎並不能解決這個問題。非常感謝您的幫助。

左側 $ (C-P) $ put-call 方等式提供與右手邊相同的收益 $ (S-K\times e^{-rT}) $ . 確定（通過填寫數字）等式的哪個部分相對便宜，例如 $ (C-P) < (S-K\times e^{-rT}) $ . 如果是這種情況，請出售 $ (S-K\times e^{-rT}) $ 並使用出售所得的資金購買 $ (C-P) $ . 回報來自 $ C-P $ 可以用來解決 $ (S-K\times e^{-rT}) $ 到期時，初始買賣的利潤就是利潤。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/9352