期權
現貨價格的風險中性密度？
我目前正在做一個大學項目，我希望有人能幫我解決一個相當愚蠢的問題:-) 我想分析英國退歐前英鎊歐元現貨風險中性密度函式形狀的變化。我已選擇 2015 年 5 月 1 日和 2016 年 5 月 1 日作為潛在日期。我應該從彭博收集哪些數據？就我所知，彭博社會給我波動率偏斜，但當然不會給我風險中性密度。那麼，通過使用 MATLAB，我怎樣才能獲得風險中性密度呢？我應該得到什麼數據？
我正在考慮使用這個 MATLAB 應用程序：https ://uk.mathworks.com/company/newsletters/articles/estimating-risk-neutral-density-from-option-prices-with-a-matlab-app.html ，但是我想收到一些關於我需要使用的數據的建議。
非常感謝！
Figlewski 和 Birru在這裡很好地開發了從期權價格中檢索風險中性密度。基本上，您需要的是期權的現貨價格、它們各自的行使價/類型/IV（對於三次樣條）和無風險利率
在此站點上進行快速搜尋，以了解風險中性累積分佈函式與普通期權價格相對於行使價的導數之間的關係。
在您的情況下，您將擁有 EURGBP 風險中性 CDF $$ P(\text{EURGBP}T \leq K) = 1 - \frac{d}{dK}\text{Call}{\text{EURGBP}}(T, K) / \text{discount}_{\text{GBP}}(T) $$