期權
風險中性定價和漂移
對於風險中性定價，為什麼我們要計算鞅的期望？為什麼這個這麼重要？為什麼我們如此不喜歡漂移？
請避免數學繁重的答案。
您也可以計算漂移過程的期望並得出相同的定價公式，但通常它更複雜（比較 Black Scholes 使用鞅和通過 PDE 的推導。PDE 證明，漂移是顯式的，要長得多）
使用鞅表示，您可以使用更多的分析數學工具/公式（例如障礙擊中時間、簡單的期望計算等）。