我想了解更多關於 SABR 模型以及它在股票、外彙和利率市場中用於建模微笑的資訊。您將如何以簡單的步驟解釋該過程及其實施？任何從從業者的角度處理這個主題的網路資源或書籍？謝謝。
網上有很多論文，這裡有一些我建議
數學.umn
風險工作
G. Dimitroff, J. de Kock
諾瓦克，西貝茨
我有 matlab，有一個步驟範例來校準 SABR 模型。由於它使用 matlab 的金融工具箱來實現一些功能，我認為您無法用任何其他語言複製它。必須有可用的 C++ 程式碼，但我沒有尋找它。
引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/15187