期權
標準偏差是期權將響應標的資產價格變化的貨幣
在期權開始/停止響應標的資產價格變化之前，是否有一種可以理解的方法來確定期權的價值？
我通常查看希臘、伽瑪、三角洲、θ 和波動率來確定期權價格將如何變化，但一定數量的資金罷工（低伽馬和低三角洲），期權將不再隨價格增加或減少標的資產價格，而只受波動性和時間衰減的影響
希臘人清楚地解釋並闡明了這種現象應該如何發生，但這種行為對於不同的資產是不同的，而不是相同的。
例如，一隻股票可能有期權 10 行權價，不會經歷標的資產定價波動，而另一隻股票可能有期權 20 行權價，非常積極地響應標的資產的定價
有沒有辦法通過僅查看期權鏈來確定期權價格會隨著標的資產波動而增加/減少多少標準差？
在高層次上，只需看一下 delta。如果它非常接近於零以至於它不會改變期權價格一分錢，那麼你可以說，“期權不再對標的價格做出反應”任何價格或多或少都具有θ函式只有織女星。
然而，在實踐中，根據您使用的模型，delta 有一些波動性輸入。要回答您的問題以找到期權價格僅響應波動性的特定行使價，只需尋找目標（或從平價行使價開始迭代），直到 delta 在某個容差範圍內（例如 delta < . 01）同時輸入波動率常數（和 ttm 等），並使用行使價作為唯一的動態變數。