期權

SX5E 期權對沖

  • April 14, 2021

SX5E 期貨只有季度合約 (3,6,9,12)。在實踐中,我們如何在非季度合約(比如 4 月)到期時對沖 SX5E 期權?

這就像任何其他選項一樣。例如,如果您正在交易 IBM 期權,那麼您就可以用根本不會到期的 IBM 股票進行對沖(顯然)。

然後,您在到期時發生的伽馬風暴中出售您的對沖。

對於您的到期時間超過期貨的較長期期權,您有兩種選擇:

  1. 定期交易捲和/或
  2. 將您的一些 delta 換成長期掉期

引用自:https://quant.stackexchange.com/questions/63388