SX5E 期權對沖

SX5E 期貨只有季度合約 (3,6,9,12)。在實踐中，我們如何在非季度合約（比如 4 月）到期時對沖 SX5E 期權？

這就像任何其他選項一樣。例如，如果您正在交易 IBM 期權，那麼您就可以用根本不會到期的 IBM 股票進行對沖（顯然）。

然後，您在到期時發生的伽馬風暴中出售您的對沖。

對於您的到期時間超過期貨的較長期期權，您有兩種選擇：

1. 定期交易捲和/或
2. 將您的一些 delta 換成長期掉期

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/63388