期權
在期權提要/微觀結構數據上交易股票
顯然，不是要求交易策略，而是人們是否成功地使用期權提要/微觀結構數據來交易股票？這種策略的總體框架是什麼？
我相信有些人會這樣做。一般來說，有證據表明知情交易者首先選擇在期權市場進行交易（Easley 等，1998）。如果消息靈通的交易者有關於賣空受限股票的壞消息，則尤其如此。在這種情況下，期權市場領先於股票市場。此外，有人告訴我，有些人提取期權隱含資訊（例如波動率傾斜的陡峭度或隱含波動率的變化）並以此為基礎交易股票。有很多關於這方面的學術文獻，例如AN et.al, 2014。
我自己從未嘗試過這些策略。期權數據應由您的經紀人提供。
一些罷工的重要未平倉頭寸可能被視為那些打開它的人的希望，即在到期時市場將在那裡並且更遠，因此期權將在貨幣中。