評估有條件的“全有或全無”多資產期權

我想了解如何評估多種資產的修改後的彩虹期權：

例如：多資產期權，Call GOOG with $ S_t $ 1600美元，當且僅當您還行使 TSLA 看跌期權時，您才可以行使 $ S_t $ 600美元和一個關於 SPY 的電話 $ S_t $ 400美元，我已閱讀Jan Stuller 對類似問題的回答，但不完全確定如何將其概括為上述選項結構 $ n $ 證券。

同樣，期權定價模型（如上述模型）將如何改變標的證券的相關性及其波動性？對於這樣一個選項，人們將如何定義希臘人？

對於兩個以上的底層證券，請看這裡。

這不是傳統的籃子選擇，只是外部障礙。通常使用 Monte Carlo 建模（以及選擇的模型，或任何可用的模型）。理想情況下，SLV。

希臘人將受到衝擊並重新定價。就希臘人的形狀而言，這很難回答，因為有許多因素會影響這一點。您可以在此處找到簡單直覺的圖表。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/64188