有哪些初學者量化期權交易策略？

我是量化交易的新手，對金融和編碼（主要是 Python、Java、R 等）有很好的了解。

我想知道是否有任何可以用 Python 編碼的基本量化期權交易策略。

我對統計學、L.Algebra 和機器學習有基本的了解。是否有任何基本的期權交易策略可以讓我開始進行量化交易。

謝謝！

有很多策略。您可以嘗試例如：

• 主動領策略
• 日曆期權策略
• 分散交易

嘗試更多地Google，或在 ssrn.com 或 arxiv.org 上尋找策略……

如果您對看漲期權、看跌期權、希臘期權和波動率有很好的了解，那麼您可以嘗試以下一些策略：

1. 覆蓋看漲/看跌
2. 牛/熊價差
3. 扼殺
4. 跨騎
5. 蝴蝶蔓延
6. 鐵神鷹

中間的

7. 日曆價差

先進的

8. 分散交易（相關交易）

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/45218