VIX 近月期貨基於什麼？

VIX 計算是標準普爾指數近月價外期權價格的加權平均值。

因此，對於 VIX 期貨，這對於前月 vix 期貨（基於前月公式）是有意義的，但更遠的幾個月呢？這似乎有點自相矛盾，但後月 vix 期貨是否基於前月價外期權？似乎我們可以製定一個比這更好的公式

（對於另一個難題，這對於基於中長期 VIX 期貨的 ETF 的後月期權意味著什麼，該期貨基於標準普爾的前月價外期權 - 不要回答這個問題）

洞察力讚賞

是的，所有 VIX 期貨都基於它們各自的前月期權，因此您必須意識到，對於長期 VIX 期貨，這些都是長期期權。例如，VIX DEC 12 期貨的結算價值將基於 SPX JAN 13 期權，這將是 VIX 期貨到期時的近月期權。

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/3336