什麼是雙三角洲？

我理解它是期權價格對行使價的偏導數。它是用來做什麼的？你的雙三角洲意味著什麼？

Dual Delta 是期權價值相對於行使價的導數： $ \frac{\partial C}{\partial K} $ . 普通的Delta當然是 $ \frac{\partial C}{\partial S} $ .

在 BSM 框架中，Dual Delta 計算為 $ \frac{\partial C}{\partial K}=-e^{-r T} N(d_2) $ ，因此與運動的偽機率密切相關 $ N(d_2) $ . 事實上，如果看漲期權在貨幣中，則它減去在時間 T 支付 1 美元的 Arrow Debreu 證券的價格，否則為 0。

例如，對偶 Delta、對偶 Gamma 和對偶 DdelV 可用於計算由給定波動率表面引起的“局部波動率”（局部波動率可以看作是標的物在給定價格和給定時間）。

參見例如https://en.wikipedia.org/wiki/Local_volatility

引用自：https://quant.stackexchange.com/questions/33768