標準普爾 500 和 VIX 期權程式碼的慣例是什麼？
您能否解釋一下標準普爾 500 期權程式碼和 VIX 期權程式碼的所有可能版本？
我的期權歷史數據是從 2006 年到 2013 年，我可以看到類似 VIXAB、VIXAC、…、VIXWY（這是 VIX 期權嗎？）….以及後來幾年的 130213C00010000,VIX.XO，但我不知道一般（確切）約定是什麼。我只需要準確的程式碼來尋找 S&P 500 和 VIX 期權。網上有一些資源，但有時它們會有所不同，所以我不確定。先感謝您。
慣例是用未來月份程式碼 ( http://www.cmegroup.com/month-codes.html )為每個月命名，這看起來不像您的數據。
如果沒有更多資訊，我猜每個字母對（AB、AC 等）代表不同的未來月份。AA 將是第一個，AB 將是第二個，依此類推。至於將“AB”翻譯為某個到期日期，您應該檢查該字母對的最後報價日期。周刊在 2013 年沒有在 VIX 上交易，所以我認為可以安全地假設這些代表了未來的連續月份。
期權程式碼 (130213) 中的前 6 個數字是指到期日。對於 VIX，連續到期時間是第三個星期五之前的星期三。字母 (C) 表示看漲或看跌。接下來的 8 個數字指的是行使價，用零填充。
這是 Stricknet 數據集（未指定交換）。
到目前為止我發現了什麼：
2006-2010 使用此約定：第一個字母：AL 是看漲期權的到期月份程式碼，MX 是看跌期權的到期月份，因此 VIXAB 是一月份到期的看漲期權。這也在這裡解釋：https ://en.wikipedia.org/wiki/Option_symbol所以這顯然是標準約定。
第二個字母：AZ 是執行價格程式碼，如下表所示：https ://en.wikipedia.org/wiki/Option_naming_convention#Strike_Price_Codes
2011、2012、2013使用不同的約定，OCC選項符號由四部分組成：
- 標的股票或 ETF 的根程式碼，用空格填充至 6 個字元
- 到期日期，6 位數字，格式為 yymmdd
- 期權類型，P 或 C，用於看跌或看漲
- 行權價，為價格×1000，前面補0到8位
例子：
SPX 141122P00019500 代表對 SPX 的看跌期權，到期日為 2014 年 11 月 22 日，行使價為 19.50 美元。