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預測股票波動率和隱含波動率之間的關係是什麼？（選項）
預測股票波動率和隱含波動率之間的關係是什麼？我知道隱含波動率是用BS公式計算的波動率，隱含波動率和標的資產波動率有關係嗎？（預測的還是歷史的）
一個是根據歷史股票時間序列計算的，即從觀察到的過去計算，另一個是從交易期權價格（在未來某個時間獲得回報的股票的賭注價格）計算，即從對未來的看法用現金支付。
它們同樣重要和有用（如果有足夠的數據來計算它們）。粗略地說，歷史的往往低於隱含的，但考慮到它們的具體定義元素，需要仔細進行比較。先驗沒有期望兩者之間存在實際的“關係”。它們應該被視為相互補充。
BS 公式是關聯交易期權價格和隱含波動率的方法。這是在假設股票的特定幾何布朗運動動力學和許多其他事情的情況下完成的。這就是為什麼人們將隱含波動率稱為 BS 隱含波動率，以免與可能的其他模型隱含波動率混淆（例如，Bachelier 模型，其動力學假設為算術布朗運動）。隱含波動率可以被視為對未來已實現波動率的預期（另見變異數/波動率掉期交易）。